apano Hedgefonds: Zweistellige Ergebnisse seit Jahresbeginn

Dortmund, 18. März 2008  – Nachdem sich die Anlage-Strategien des Dortmunder Hedgefonds-Spezialisten apano bereits im Januar sehr positiv entgegen dem allgemeinen Trend an den internationalen Finanzmärkten entwickeln konnten, hat sich dieser Verlauf im Februar weiter fortgesetzt.
 
Der Handelsansatz Man IP 220, der der Serie der Protected IP220 Strategy von apano zugrunde liegt, kommt per 29. Februar 2008 auf eine Monatsrendite von 6,4 Prozent (11,1 Prozent seit Jahresbeginn)¹. Im Jahr 2007 hat dieser Handelsansatz bereits einen Wertzuwachs von 17,3 Prozent erzielt. 

Auch die Global Futures Funds (GFF) von apano liegen in den ersten beiden Monaten des Jahres zweistellig im Plus. Die Strategien GFF IX und X kommen allein im Februar auf eine Wertsteigerung von jeweils 7,2 Prozent. Der auf Trendfolgesystemen basierende Handelsansatz von AHL, einem der wichtigsten Manager innerhalb dieser Produkte, hat gemessen an Man AHL Diversified Programme im Februar 2008 eine Rendite von 8,1 Prozent erwirtschaftet. Seit Jahresbeginn beträgt der Wertzuwachs insgesamt 14,6 Prozent. Im Jahr 2007 lag die Rendite des Man AHL Diversified Programme bei 19,6 Prozent². Seit Jahresbeginn verzeichneten der DAX ein Minus von 16,4 Prozent und die Weltaktien (MSCI Weltaktienindex) einen Wertverlust von 10,2 Prozent³.

¹ Schätzwerte. Quelle: Man-Datenbank (abgesichert in US-Dollar), Stand: 29.02.2008. 
² Quelle: Man-Datenbank (abgesichert in US-Dollar), Stand: 29.02.2008. 
³ MSCI Word Index (abgesichert in US-Dollar), Stand 29.02.2008. Quelle: Man Datenbank. Bloomberg.

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