apano-Anlagestrategien trotzen der Krise

Dortmund, 13. Februar 2008  –  Mit guten Ergebnissen ist die apano-Produktpalette ins neue Jahr gestartet. Trotz starker Börsenturbulenzen verzeichnete die Mehrzahl der Anlagestrategien des Hedgefondsanbieters apano im Januar deutlich positive Renditen. 

Der Auftakt 2008 an den Börsen startete mit starken Turbulenzen. Der Dax schloss per 31. Januar 2008 mit einem Minus von 13,6 Prozent, der Nikkei mit einem Minus von 11,8 Prozent und der MSCI mit einem Minus von 14,2 Prozent1. Im Vergleich dazu erzielte die Hedgefonds-Branche im vergangenen Monat eine stabile Wertentwicklung und machte mit einem Minus von 1,8 Prozent2 deutlich weniger Verluste. Dem Trend entgegengesetzt hat die Mehrzahl der apano-Anlagestrategien im Januar sogar ein deutliches Plus verzeichnet. Der Handelsansatz Man IP 220, dem die Serie der Protected IP220 Strategy von apano zugrunde liegt, kommt per 31. Januar 2008 auf eine Rendite von 4,4 Prozent3. Und auch die Global Futures Funds (GFF) haben gut abgeschnitten. Der Zuwachs des GFF IX im Januar liegt bei 5,2 Prozent3. Der auf Trendfolgesystemen basierende Handelsansatz von AHL, einem der wichtigsten Manager innerhalb dieser Produkte, hat gemessen an Man AHL Diversified plc im Januar 2008 eine Rendite von rund 6,1 Prozent4 erwirtschaftet. 

„Wir haben in unseren Produktpaletten direktionale Strategien, die insbesondere in schwierigen Zeiten Gewinne erzielen können, strategisch übergewichtet – das hat sich ausgezahlt“, kommentiert Markus Sievers, Geschäftsführer von apano Finanzanlagen das Januar-Ergebnis. Neben den Strategien Global Macro hätten sich insbesondere die direktionalen Strategien in den jüngsten Kursturbulenzen bewährt. Die Strategien Equity Long/Short und Event Driven hätten laut Sievers dagegen nicht so gut abgeschnitten. Die im Vergleich zum Aktienmarkt stabile Wertentwicklung von Hedgefonds im Januar insgesamt sei dabei auf Strategievielfalt der Branche zurückzuführen. Sievers zufolge bietet das Jahr 2008 aufgrund der andauernden Volatilitäten für Hedgefonds insgesamt gute Voraussetzungen: In diesem Umfeld könnten sie ihre Stärke, auch in Zeiten turbulenter Börsen, an den Märkten positive Renditen zu erzielen, insbesondere im Vergleich zur Aktienentwicklung unter Beweis stellen. 

1 Quelle: Financial Times Deutschland, Änderungen zum 31.12.2007.
2 Quelle: HFRI Fund Weighted Composite Index. Quelle: Hedge Fund Research, Inc., Stand: 31.01.2008.
3 Quelle: Man-Datenbank, Stand: 31.01.2008.
4 Quelle: Man-Datenbank, Stand: 28.01.2008.

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