apano auf der „funds & finance“ in Köln: Besser investieren mit Hedgefonds

Zeiten anziehender Aktienmärkte sollten Anleger ihr Portfolio zur Absicherung ausreichend diversifizieren“, erklärte Markus Sievers, Geschäftsführer von apano Köln, 13. September 2005 -  "Die Portfolios deutscher Anleger sind viel zu einseitig auf Aktien ausgerichtet. Gerade in Zeiten anziehender Aktienmärkte sollten Anleger ihr Portfolio zur Absicherung ausreichend diversifizieren", erklärte Markus Sievers, Geschäftsführer von apano Finanzanlagen, anlässlich des Messeauftritts auf der "funds & finance" in Köln. "Hedgefonds sind dabei ein nachweislich probates Mittel", so Sievers weiter.Mit einer Ergänzung der Asset-Allokation um Hedgefonds wird die Rendite eines Portfolios weniger schwankungsanfällig gegenüber negativen Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten. Gleichzeitig wird durch die Beimischung von Hedgefonds das Risiko für das Gesamtportfolio deutlich reduziert.Das Potenzial, das Hedgefonds bei der Optimierung eines traditionellen Portfolios bieten, verdeutlicht ein historischer Performancevergleich: Durch die Beimischung eines etwa 20%igen Anteils des Man Multi Strategy-Handelsansatzes konnte die Gesamt-Performance eines traditionellen Portfolios - zusammengesetzt aus 45 Prozent Aktien weltweit, 45 Prozent Anleihen weltweit und 10 Prozent Cash - im untersuchten Zeitraum von Juli 2000 bis Ende Juli 2005 von 21,7 Prozent auf 30 Prozent verbessert werden. Relevante Risikokennzahlen wie Volatilität und maximaler Verlust wurden zugleich signifikant reduziert. Die annualisierte Volatilität wurde von 7,5 Prozent auf 6,2 Prozent reduziert und der Maximalverlust verringerte sich von 16 Prozent auf 6,6 Prozent.Gemessen am CSFB/Tremont Hedge Fund Index liegen Hedgefonds im bisherigen Jahresverlauf bei der Wertentwicklung mit 3,29 Prozent vor dem Dow Jones mit minus 1,32 Prozent, Standard & Poor s 500 mit 1,84 Prozent und dem MSCI Welt Index mit einem Plus von 3,10 Prozent1). Nach den trendlosen Zeiten in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres und den ersten Monaten dieses Jahres konnten insbesondere die Managed Futures-Strategien in den letzten drei Monaten wieder aufholen. Das AHL Diversified Handelssystem, ein computergestütztes Trendfolgesystem, das die meisten apano Produkte beinhalten, erwirtschaftete seit Handelsbeginn am 30. November 1990 per 31. Juli 2005 ein Plus von durchschnittlich 17,8 Prozent pro Jahr2).Die Man-IP 220 Limited, eine Gesellschaft, bei der dieselben Handelsstrategien eingesetzt werden wie bei der Protected IP220 Strategy-Serie von apano, erzielte seit Dezember 1996 per 31. Juli 2005 eine durchschnittliche Performance von 16,0 Prozent pro Jahr2), während beispielsweise Aktien weltweit 6,0 Prozent3) und Anleihen weltweit 5,5 Prozent4) realisierten.Die "funds & finance" vom 13. bis 14. September 2005 auf dem Messegelände in Köln richtet sich an das interessierte Fachpublikum aus der Finanzdienstleistungsbranche. Der Messestand von apano befindet sich in Halle 13.3, Stand H-J1. Der apano Vortrag "Besser investieren mit Hedgefonds - Hedgefonds zur Optimierung des klassischen Portfolios am Beispiel der Protected IP220 Strategy" findet im Rahmen des Themenparks Hedgefonds statt am: Mittwoch, 14. September 2005, 14.50 Uhr bis 15.20 Uhr, in Raum 3.